Inferring the default rate in a population by comparing two incomplete default databases

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Información y Resumen:

Autor(es): DWYER, DOUGLAS; STEIN, ROGER
Titulo seriado: Jounal of Banking and Finance 30(3): marzo 2006
Fecha de publicación: 01.marzo.2006
Idioma: Inglés
Resumen: El trabajo: (i) plantea que la falta de completitud de las bases de datos de "incumplimiento crediticio", generan distorsiones en los modelos cuantitativos de estimación de pérdidas, y en la gestión del riesgo de crédito, y (ii) desarrolla y aplica una técnica estadística para inferir información faltante y ajustar los modelos de riesgo de crédito.
Páginas: 1041-1054
restringido


Ubicación: 1314/Ebook
Código SBIF: D1362


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